2017-03-08

銀行勘定の金利リスク(IRRBB) の6種類のショックをグラフ化してみる

www.zenginkyo.or.jp
銀行勘定の金利リスクに関しては、2018年3月基準から新しいルールになる予定ですけど、イマイチ詳細な情報が出てこない。
金融機関に自由に内部モデルをつくらせるとリスクを過少に見積もる危険性があるので、細かな制約を入れる方向感なのだが、その辺のさじ加減が分からない部分がある。
国際ルールなのに日本だけ適用を遅らせるのはカッコ悪いというのが当局の気持ちなんだろけれど、中小金融機関の中には、まにあわないとこもあるというか、徐々に高度化して対応する感じになるんじゃないでしょうかね。逆にいえば、どさくさに紛れて内部モデルで構築しちゃう手もあるきもするけど、金融検査等ででダメ出し食らって遡って訂正というのも悲しすぎるしね。

バーゼル２では、99%ile/1%ileという金利ショックを導入したけど国際的な金利水準の低下と安定で、観測期間5年の1年間の金利差という条件ではあんまりショックならんということなんでしょう。新しいルールに変わった。
グラフ化してみる。たぶん多くの日本の金融機関にとっては、パラレル+100BPが最大のリスク量になると思うけど。
f:id:buriburipipi2:20170308072209j:plain

※以下のテキストを、shock.slk　という名前で保存してexcelで開くと、冒頭引用したpdfのp48の例の内容の計算結果となる。
　もちろん、無保証ですからね。

ID;PWXL;N;E
P;PGeneral
P;P0
P;P0.00
P;P#,##0
P;P#,##0.00
P;P#,##0;;\-#,##0
P;P#,##0;;[Red]\-#,##0
P;P#,##0.00;;\-#,##0.00
P;P#,##0.00;;[Red]\-#,##0.00
P;P"$"#,##0;;"$"\-#,##0
P;P"$"#,##0;;[Red]"$"\-#,##0
P;P"$"#,##0.00;;"$"\-#,##0.00
P;P"$"#,##0.00;;[Red]"$"\-#,##0.00
P;P0%
P;P0.00%
P;P0.00E+00
P;P##0.0E+0
P;P#\ ?/?
P;P#\ ??/??
P;Pyyyy/m/d
P;Pd\-mmm\-yy
P;Pd\-mmm
P;Pmmm\-yy
P;Ph:mm\ AM/PM
P;Ph:mm:ss\ AM/PM
P;Ph:mm
P;Ph:mm:ss
P;Pyyyy/m/d\ h:mm
P;Pmm:ss
P;Pmm:ss.0
P;P@
P;P[h]:mm:ss
P;P_ "$"* #,##0_ ;;_ "$"* \-#,##0_ ;;_ "$"* "-"_ ;;_ @_ 
P;P_ * #,##0_ ;;_ * \-#,##0_ ;;_ * "-"_ ;;_ @_ 
P;P_ "$"* #,##0.00_ ;;_ "$"* \-#,##0.00_ ;;_ "$"* "-"??_ ;;_ @_ 
P;P_ * #,##0.00_ ;;_ * \-#,##0.00_ ;;_ * "-"??_ ;;_ @_ 
P;P\$#,##0_);;\(\$#,##0\)
P;P\$#,##0_);;[Red]\(\$#,##0\)
P;P\$#,##0.00_);;\(\$#,##0.00\)
P;P\$#,##0.00_);;[Red]\(\$#,##0.00\)
P;Pm/d/yy
P;Pyyyy"年"m"月"d"日"
P;Ph"時"mm"分"
P;Ph"時"mm"分"ss"秒"
P;P[$-411]rr\.m\.d
P;P[$-411]rr"年"m"月"d"日"
P;Pyyyy"年"m"月"
P;Pm"月"d"日"
P;FＭＳ Ｐゴシック;M220;L9
P;FＭＳ Ｐゴシック;M220;L9
P;FＭＳ Ｐゴシック;M220;L9
P;FＭＳ Ｐゴシック;M220;L9
P;EＭＳ Ｐゴシック;M120
P;EＭＳ Ｐゴシック;M220;L9
P;EＭＳ Ｐゴシック;M360;L55
P;EＭＳ Ｐゴシック;M300;SB;L55
P;EＭＳ Ｐゴシック;M260;SB;L55
P;EＭＳ Ｐゴシック;M220;SB;L55
P;EＭＳ Ｐゴシック;M220;L18
P;EＭＳ Ｐゴシック;M220;L21
P;EＭＳ Ｐゴシック;M220;L61
P;EＭＳ Ｐゴシック;M220;L63
P;EＭＳ Ｐゴシック;M220;SB;L64
P;EＭＳ Ｐゴシック;M220;SB;L53
P;EＭＳ Ｐゴシック;M220;L53
P;EＭＳ Ｐゴシック;M220;SB;L10
P;EＭＳ Ｐゴシック;M220;L11
P;EＭＳ Ｐゴシック;M220;SI;L24
P;EＭＳ Ｐゴシック;M220;SB;L9
P;EＭＳ Ｐゴシック;M220;L10
P;EMeiryo UI;M180;L9
P;EMeiryo UI;M180;SB;L9
F;P0;DG0G8;M270
B;Y8;X20;D0 0 7 19
O;L;D;V0;K47;G100 0.001
F;W1 1 20
C;Y1;X1;K"ショック種類"
C;X2;K"O/N"
C;X3;K"O/N ≦1M"
C;X4;K"1M ≦3M"
C;X5;K"3M ≦ 6M"
C;X6;K"6M ≦9M"
C;X7;K"9M ≦1Y"
C;X8;K"1Y ≦ 1.5Y"
C;X9;K"1.5Y ≦2Y"
C;X10;K"2Y ≦3Y"
C;X11;K" 3Y ≦4Y (3.5Y)"
C;X12;K" 4Y ≦5Y (4.5Y) "
C;X13;K"5Y ≦6Y (5.5Y) "
C;X14;K"6Y ≦7Y (6.5Y) "
C;X15;K"7Y ≦8Y (7.5Y) "
C;X16;K"8Y ≦9Y (8.5Y) "
C;X17;K"9Y ≦10Y (9.5Y) "
C;X18;K"10Y ≦ 15Y (12.5Y)"
C;X19;K" 15Y ≦20Y (17.5Y) "
C;X20;K">20y"
C;Y2;X1;K"※この行は非表示"
C;X2;K0.0028
C;X3;K0.0417
C;X4;K0.1667
C;X5;K0.375
C;X6;K0.625
C;X7;K0.875
C;X8;K1.25
C;X9;K1.75
C;X10;K2.5
C;X11;K3.5
C;X12;K4.5
C;X13;K5.5
C;X14;K6.5
C;X15;K7.5
C;X16;K8.5
C;X17;K9.5
C;X18;K12.5
C;X19;K17.5
C;X20;K25
C;Y3;X1;K" (i) 平行シフト（上方）"
C;X2;K1;E1
C;X3;K1;E1
C;X4;K1;E1
C;X5;K1;E1
C;X6;K1;E1
C;X7;K1;E1
C;X8;K1;E1
C;X9;K1;E1
C;X10;K1;E1
C;X11;K1;E1
C;X12;K1;E1
C;X13;K1;E1
C;X14;K1;E1
C;X15;K1;E1
C;X16;K1;E1
C;X17;K1;E1
C;X18;K1;E1
C;X19;K1;E1
C;X20;K1;E1
C;Y4;X1;K"(ii) 平行シフト（下方）"
C;X2;K-1;E-1
C;X3;K-1;E-1
C;X4;K-1;E-1
C;X5;K-1;E-1
C;X6;K-1;E-1
C;X7;K-1;E-1
C;X8;K-1;E-1
C;X9;K-1;E-1
C;X10;K-1;E-1
C;X11;K-1;E-1
C;X12;K-1;E-1
C;X13;K-1;E-1
C;X14;K-1;E-1
C;X15;K-1;E-1
C;X16;K-1;E-1
C;X17;K-1;E-1
C;X18;K-1;E-1
C;X19;K-1;E-1
C;X20;K-1;E-1
C;Y5;X1;K"(iii) スティープニング"
C;X2;K-0.648;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X3;K-0.635;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X4;K-0.586;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X5;K-0.512;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X6;K-0.425;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X7;K-0.346;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X8;K-0.235;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X9;K-0.101;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X10;K0.071;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X11;K0.254;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X12;K0.396;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X13;K0.508;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X14;K0.595;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X15;K0.663;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X16;K0.716;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X17;K0.756;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X18;K0.832;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X19;K0.88;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X20;K0.897;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;Y6;X1;K"(iv) フラットニング"
C;X2;K0.799;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X3;K0.786;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X4;K0.743;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X5;K0.675;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X6;K0.597;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X7;K0.526;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X8;K0.425;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X9;K0.304;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X10;K0.149;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X11;K-0.016;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X12;K-0.145;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X13;K-0.246;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X14;K-0.324;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X15;K-0.386;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X16;K-0.433;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X17;K-0.47;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X18;K-0.538;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X19;K-0.582;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X20;K-0.597;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;Y7;X1;K"(v) 短期金利の上昇"
C;X2;K0.999;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X3;K0.99;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X4;K0.959;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X5;K0.911;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X6;K0.855;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X7;K0.804;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X8;K0.732;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X9;K0.646;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X10;K0.535;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X11;K0.417;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X12;K0.325;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X13;K0.253;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X14;K0.197;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X15;K0.153;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X16;K0.119;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X17;K0.093;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X18;K0.044;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X19;K0.013;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X20;K0.002;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;Y8;X1;K"(vi) 短期金利の低下"
C;X2;K-0.999;ER[-1]C*-1
C;X3;K-0.99;ER[-1]C*-1
C;X4;K-0.959;ER[-1]C*-1
C;X5;K-0.911;ER[-1]C*-1
C;X6;K-0.855;ER[-1]C*-1
C;X7;K-0.804;ER[-1]C*-1
C;X8;K-0.732;ER[-1]C*-1
C;X9;K-0.646;ER[-1]C*-1
C;X10;K-0.535;ER[-1]C*-1
C;X11;K-0.417;ER[-1]C*-1
C;X12;K-0.325;ER[-1]C*-1
C;X13;K-0.253;ER[-1]C*-1
C;X14;K-0.197;ER[-1]C*-1
C;X15;K-0.153;ER[-1]C*-1
C;X16;K-0.119;ER[-1]C*-1
C;X17;K-0.093;ER[-1]C*-1
C;X18;K-0.044;ER[-1]C*-1
C;X19;K-0.013;ER[-1]C*-1
C;X20;K-0.002;ER[-1]C*-1
E

2017-03-02

Rサンプル　(ggplot2)

r01 <- function(suretu = 1:6){
  saikoro <- sample(suretu,size = 2,
  replace = TRUE)
  sum(saikoro)
}

library(ggplot2)
r01()
d01 <- replicate(10000,r01())
qplot(d01,binwidth = 1)

サイコロを2回ふる関数　r01
10,000回実行してヒストグラムを作成
f:id:buriburipipi2:20170302064056j:plain

x <-seq(-1, 1, length=10)
y <- x^3
qplot (x,y)

f:id:buriburipipi2:20170302065311j:plain

2017-02-26

サッカー観戦

www.msn.com

海外のサッカーの試合をたまに見るのだが、レベルが高いなあと素直に思う。NHK-BSは日本人がチームにいる欧州の試合を定期的に放映している。最近は世代交代になっているのかもしれないが「xx選手出場」と呼び込みでは煽っても出場しない場合がままあるのだが、まあ、まあ、それはそれでよい試合がみれれば問題ではない。
サッカーに関しては「にわか」もいいところなんで深くはわからないけど、日本人選手のいいところは、組織的に行動する能力が開発されていてチームプレーができることと、神がかり的なパスやプレーはないけど、正確なパスやプレーができることなんかじゃないかと思う。
　長谷部の所属するフランクフルトは、華々しい攻撃のプレーヤーはいないが守備力はあって、勝ち点ランクはトップではないが上位グループに現状いる。この頃の長谷部は、スリーバックの中央のリベロが多くて、時々その一つ前のボランチをやっている。ゴールを狙えるフリーキックは蹴ることが多い。ボールに絡む時間は日本人では一番多いと思う。地味な役割とはいってもひいき目を除いてもチーム内で軸のプレーヤーの一人になっている。
　華々しい試合ではないけれど、見るのは楽しみだ。

2017-02-23

ノート環境のバックアップ

ｈｐのStream 11-r016TUという、エントリーノートなのだが、慢性的なCドライブの容量不足に悩まされていて、アプリを消して空間を開けるとwindows　updateのためのダウンロードが入り込んで、空きエリアを埋め尽くして容量不足中断、その一時ファイルはどうにもこうにもシステム的に消せないというコンフクリフトを起こしてしまった。
そもそもCドライブの容量がどうかと思うのだが。

CPU：Celeron Dual-Core N2840(Bay Trail)/2.16GHz/2コア CPUスコア：1013 ストレージ容量：eMMC：32GB メモリ容量：2GB OS：Windows 10 Home 64bit

仕方ないので、HP Recovery Managerで、windowsシステムをリセット（ユーザーファイルも、アプリも）してみた。
support.hp.com
Android端末なら不思議でもないのだが、windows機でもできるんですね。きれいになった。

あとは、ひたすらwindows　update
www.atmarkit.co.jp

そして、usbドライブへ、リカバリーメディアの作成（HP Recovery Manager）
office,R，rstan,RStudio などなどをいれて（なんせDドライブがＳＤカードなので遅い遅い）

フリーのバックアップソフト（Todo Backup Free）で、ｃドライブを丸ごと保存
jp.easeus.com

と、現在、終わったところ

2017-02-23

はてな記法

１．はてな記法モードへの切り替え方
（１）画面右上の、ユーザー名をクリック、「設定」を選択
f:id:buriburipipi2:20170223063047j:plain
（２）「基本設定」の中の「編集モード」で、「はてな記法」を選択

２．スーパーpre記法の入力方法
　
入力したコードやはてな記法をそのまま表示する（スーパーpre記法） - はてなダイアリーのヘルプ

（１）>||　と、　||<　で囲んだ部分が
　※　>||　と、　||<　は、行頭に書く必要がある

（２）このように編集される

#!/usr/bin/perl -w
use strict;
print <<END;
<html><body>
  <h1>Hello! World.</h1>
</body></html>
END

（３）シンタックスハイライト機能
　言語に合わせて、色分け表示するには

help.hatenablog.com

（４）さっきのを、>|perl|　と、　||<　で囲んでみると

#!/usr/bin/perl -w
use strict;
print <<END;
<html><body>
  <h1>Hello! World.</h1>
</body></html>
END

2017-02-22

設定で「はてな記法」に切り替えれば、ソースコードの貼り付けが上手くいく

これは、blogの性能テストです。表とか、書けるのだろうか
http://www.tohoho-web.com/html/table.htm（参考ページ）

<style type="text/css"><!--
.table3 {
  border-collapse: collapse;
}
.table3 th {
  background-color: #cccccc;
}
--></style>
<table class="table3" border="1">
<tbody>
<tr><th> </th><th>列A</th><th>列B</th></tr>
<tr>
<td>行1</td>
<td>A1</td>
<td>B1</td>
</tr>
<tr>
<td>行2</td>
<td>A2</td>
<td>B2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

	列A	列B
行1	A1	B1
行2	A2	B2

2017-02-22

blogの表現力を調べてみる

　これは、blogの性能テストです。表とか、書けるのだろうか

http://www.tohoho-web.com/html/table.htm（参考ページ）

>|ruby|
class Foo
def bar'baz' # return baz
end
end
||<

- テーブル(表)

<p>- テーブル(表)</p>
<p>"</p>
<style type="text/css"></style>
<table class="table3" border="1">
<tbody>
<tr><th> </th><th>列A</th><th>列B</th></tr>
<tr>
<td>行1</td>
<td>A1</td>
<td>B1</td>
</tr>
<tr>
<td>行2</td>
<td>A2</td>
<td>B2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

	列A	列B
行1	A1	B1
行2	A2	B2