2017-03-08から1日間の記事一覧

銀行勘定の金利リスク(IRRBB) の6種類のショックをグラフ化してみる

www.zenginkyo.or.jp 銀行勘定の金利リスクに関しては、2018年3月基準から新しいルールになる予定ですけど、イマイチ詳細な情報が出てこない。 金融機関に自由に内部モデルをつくらせるとリスクを過少に見積もる危険性があるので、細かな制約を入れる方向感…