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銀行勘定の金利リスク(IRRBB) の6種類のショックをグラフ化してみる

www.zenginkyo.or.jp
銀行勘定の金利リスクに関しては、2018年3月基準から新しいルールになる予定ですけど、イマイチ詳細な情報が出てこない。
金融機関に自由に内部モデルをつくらせるとリスクを過少に見積もる危険性があるので、細かな制約を入れる方向感なのだが、その辺のさじ加減が分からない部分がある。
国際ルールなのに日本だけ適用を遅らせるのはカッコ悪いというのが当局の気持ちなんだろけれど、中小金融機関の中には、まにあわないとこもあるというか、徐々に高度化して対応する感じになるんじゃないでしょうかね。逆にいえば、どさくさに紛れて内部モデルで構築しちゃう手もあるきもするけど、金融検査等ででダメ出し食らって遡って訂正というのも悲しすぎるしね。

バーゼル2では、99%ile/1%ileという金利ショックを導入したけど国際的な金利水準の低下と安定で、観測期間5年の1年間の金利差という条件ではあんまりショックならんということなんでしょう。新しいルールに変わった。
グラフ化してみる。たぶん多くの日本の金融機関にとっては、パラレル+100BPが最大のリスク量になると思うけど。
f:id:buriburipipi2:20170308072209j:plain

※以下のテキストを、shock.slk という名前で保存してexcelで開くと、冒頭引用したpdfのp48の例の内容の計算結果となる。
 もちろん、無保証ですからね。

ID;PWXL;N;E
P;PGeneral
P;P0
P;P0.00
P;P#,##0
P;P#,##0.00
P;P#,##0;;\-#,##0
P;P#,##0;;[Red]\-#,##0
P;P#,##0.00;;\-#,##0.00
P;P#,##0.00;;[Red]\-#,##0.00
P;P"$"#,##0;;"$"\-#,##0
P;P"$"#,##0;;[Red]"$"\-#,##0
P;P"$"#,##0.00;;"$"\-#,##0.00
P;P"$"#,##0.00;;[Red]"$"\-#,##0.00
P;P0%
P;P0.00%
P;P0.00E+00
P;P##0.0E+0
P;P#\ ?/?
P;P#\ ??/??
P;Pyyyy/m/d
P;Pd\-mmm\-yy
P;Pd\-mmm
P;Pmmm\-yy
P;Ph:mm\ AM/PM
P;Ph:mm:ss\ AM/PM
P;Ph:mm
P;Ph:mm:ss
P;Pyyyy/m/d\ h:mm
P;Pmm:ss
P;Pmm:ss.0
P;P@
P;P[h]:mm:ss
P;P_ "$"* #,##0_ ;;_ "$"* \-#,##0_ ;;_ "$"* "-"_ ;;_ @_ 
P;P_ * #,##0_ ;;_ * \-#,##0_ ;;_ * "-"_ ;;_ @_ 
P;P_ "$"* #,##0.00_ ;;_ "$"* \-#,##0.00_ ;;_ "$"* "-"??_ ;;_ @_ 
P;P_ * #,##0.00_ ;;_ * \-#,##0.00_ ;;_ * "-"??_ ;;_ @_ 
P;P\$#,##0_);;\(\$#,##0\)
P;P\$#,##0_);;[Red]\(\$#,##0\)
P;P\$#,##0.00_);;\(\$#,##0.00\)
P;P\$#,##0.00_);;[Red]\(\$#,##0.00\)
P;Pm/d/yy
P;Pyyyy"年"m"月"d"日"
P;Ph"時"mm"分"
P;Ph"時"mm"分"ss"秒"
P;P[$-411]rr\.m\.d
P;P[$-411]rr"年"m"月"d"日"
P;Pyyyy"年"m"月"
P;Pm"月"d"日"
P;FMS Pゴシック;M220;L9
P;FMS Pゴシック;M220;L9
P;FMS Pゴシック;M220;L9
P;FMS Pゴシック;M220;L9
P;EMS Pゴシック;M120
P;EMS Pゴシック;M220;L9
P;EMS Pゴシック;M360;L55
P;EMS Pゴシック;M300;SB;L55
P;EMS Pゴシック;M260;SB;L55
P;EMS Pゴシック;M220;SB;L55
P;EMS Pゴシック;M220;L18
P;EMS Pゴシック;M220;L21
P;EMS Pゴシック;M220;L61
P;EMS Pゴシック;M220;L63
P;EMS Pゴシック;M220;SB;L64
P;EMS Pゴシック;M220;SB;L53
P;EMS Pゴシック;M220;L53
P;EMS Pゴシック;M220;SB;L10
P;EMS Pゴシック;M220;L11
P;EMS Pゴシック;M220;SI;L24
P;EMS Pゴシック;M220;SB;L9
P;EMS Pゴシック;M220;L10
P;EMeiryo UI;M180;L9
P;EMeiryo UI;M180;SB;L9
F;P0;DG0G8;M270
B;Y8;X20;D0 0 7 19
O;L;D;V0;K47;G100 0.001
F;W1 1 20
C;Y1;X1;K"ショック種類"
C;X2;K"O/N"
C;X3;K"O/N ≦1M"
C;X4;K"1M ≦3M"
C;X5;K"3M ≦ 6M"
C;X6;K"6M ≦9M"
C;X7;K"9M ≦1Y"
C;X8;K"1Y ≦ 1.5Y"
C;X9;K"1.5Y ≦2Y"
C;X10;K"2Y ≦3Y"
C;X11;K" 3Y ≦4Y (3.5Y)"
C;X12;K" 4Y ≦5Y (4.5Y) "
C;X13;K"5Y ≦6Y (5.5Y) "
C;X14;K"6Y ≦7Y (6.5Y) "
C;X15;K"7Y ≦8Y (7.5Y) "
C;X16;K"8Y ≦9Y (8.5Y) "
C;X17;K"9Y ≦10Y (9.5Y) "
C;X18;K"10Y ≦ 15Y (12.5Y)"
C;X19;K" 15Y ≦20Y (17.5Y) "
C;X20;K">20y"
C;Y2;X1;K"※この行は非表示"
C;X2;K0.0028
C;X3;K0.0417
C;X4;K0.1667
C;X5;K0.375
C;X6;K0.625
C;X7;K0.875
C;X8;K1.25
C;X9;K1.75
C;X10;K2.5
C;X11;K3.5
C;X12;K4.5
C;X13;K5.5
C;X14;K6.5
C;X15;K7.5
C;X16;K8.5
C;X17;K9.5
C;X18;K12.5
C;X19;K17.5
C;X20;K25
C;Y3;X1;K" (i) 平行シフト(上方)"
C;X2;K1;E1
C;X3;K1;E1
C;X4;K1;E1
C;X5;K1;E1
C;X6;K1;E1
C;X7;K1;E1
C;X8;K1;E1
C;X9;K1;E1
C;X10;K1;E1
C;X11;K1;E1
C;X12;K1;E1
C;X13;K1;E1
C;X14;K1;E1
C;X15;K1;E1
C;X16;K1;E1
C;X17;K1;E1
C;X18;K1;E1
C;X19;K1;E1
C;X20;K1;E1
C;Y4;X1;K"(ii) 平行シフト(下方)"
C;X2;K-1;E-1
C;X3;K-1;E-1
C;X4;K-1;E-1
C;X5;K-1;E-1
C;X6;K-1;E-1
C;X7;K-1;E-1
C;X8;K-1;E-1
C;X9;K-1;E-1
C;X10;K-1;E-1
C;X11;K-1;E-1
C;X12;K-1;E-1
C;X13;K-1;E-1
C;X14;K-1;E-1
C;X15;K-1;E-1
C;X16;K-1;E-1
C;X17;K-1;E-1
C;X18;K-1;E-1
C;X19;K-1;E-1
C;X20;K-1;E-1
C;Y5;X1;K"(iii) スティープニング"
C;X2;K-0.648;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X3;K-0.635;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X4;K-0.586;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X5;K-0.512;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X6;K-0.425;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X7;K-0.346;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X8;K-0.235;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X9;K-0.101;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X10;K0.071;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X11;K0.254;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X12;K0.396;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X13;K0.508;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X14;K0.595;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X15;K0.663;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X16;K0.716;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X17;K0.756;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X18;K0.832;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X19;K0.88;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;X20;K0.897;EROUND(-0.65*R[+2]C+0.9*(1-R[+2]C),3)
C;Y6;X1;K"(iv) フラットニング"
C;X2;K0.799;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X3;K0.786;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X4;K0.743;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X5;K0.675;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X6;K0.597;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X7;K0.526;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X8;K0.425;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X9;K0.304;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X10;K0.149;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X11;K-0.016;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X12;K-0.145;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X13;K-0.246;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X14;K-0.324;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X15;K-0.386;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X16;K-0.433;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X17;K-0.47;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X18;K-0.538;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X19;K-0.582;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;X20;K-0.597;EROUND(0.8*R[+1]C-0.6*(1-R[+1]C),3)
C;Y7;X1;K"(v) 短期金利の上昇"
C;X2;K0.999;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X3;K0.99;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X4;K0.959;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X5;K0.911;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X6;K0.855;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X7;K0.804;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X8;K0.732;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X9;K0.646;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X10;K0.535;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X11;K0.417;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X12;K0.325;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X13;K0.253;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X14;K0.197;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X15;K0.153;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X16;K0.119;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X17;K0.093;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X18;K0.044;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X19;K0.013;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;X20;K0.002;EROUND(EXP(1)^(R[-5]C*-1/4),3)
C;Y8;X1;K"(vi) 短期金利の低下"
C;X2;K-0.999;ER[-1]C*-1
C;X3;K-0.99;ER[-1]C*-1
C;X4;K-0.959;ER[-1]C*-1
C;X5;K-0.911;ER[-1]C*-1
C;X6;K-0.855;ER[-1]C*-1
C;X7;K-0.804;ER[-1]C*-1
C;X8;K-0.732;ER[-1]C*-1
C;X9;K-0.646;ER[-1]C*-1
C;X10;K-0.535;ER[-1]C*-1
C;X11;K-0.417;ER[-1]C*-1
C;X12;K-0.325;ER[-1]C*-1
C;X13;K-0.253;ER[-1]C*-1
C;X14;K-0.197;ER[-1]C*-1
C;X15;K-0.153;ER[-1]C*-1
C;X16;K-0.119;ER[-1]C*-1
C;X17;K-0.093;ER[-1]C*-1
C;X18;K-0.044;ER[-1]C*-1
C;X19;K-0.013;ER[-1]C*-1
C;X20;K-0.002;ER[-1]C*-1
E